统一接口协议
统一的 api_name + params 请求结构与 fields / items 响应格式,接入代码只需替换域名与 Token。
幂·量化提供覆盖行情、涨停、题材、资金、舆情与财务的标准化数据接口。 统一的请求协议与响应结构,注册即用,让研究者把时间留给策略,而不是繁琐的数据接入。
# 注册后在控制台创建 Token
from mq_data import MQData
client = MQData(token="mq_...")
# 昨日涨停池与连板梯队
rows = client.limit_list_d(
trade_date="20261106"
)
print(rows)
从盘前竞价到盘后复盘,从涨停梯队到财务底稿,用一套接口完成数据接入。
统一的 api_name + params 请求结构与 fields / items 响应格式,接入代码只需替换域名与 Token。
涨停、炸板、跌停、连板梯队、题材热度、涨停原因与实际换手,同一口径贯穿盘面与复盘。
注册、创建 Token、发起请求三步完成接入。提供零依赖 Python SDK 与直接的 HTTP 调用方式。
业务库只读账号、表白名单与参数化查询;配额、调用记录与错误原因在控制台随时可查。
按研究场景组织,字段口径统一。点击任一接口查看参数、返回字段与调用示例。
字段、单位与日期口径在接口层固定,减少接入后的二次处理。
证券代码、交易日与字段类型在接口层固定,返回结果可直接映射 DataFrame。
提供不复权、前复权与后复权,复权因子可单独查询。
交易日历覆盖沪深京市场,日期格式与区间参数保持统一。
固定字段顺序与 has_more / offset 语义,大数据量按页读取。
账号级配额、Token 级开关、逐次调用记录,问题可追溯、额度可解释。
持续扩展中。没有找到需要的字段,可以先把需求记录在账号中心,后续按使用频率开放。
无论做因子、回测还是盘中监控,都可以用同一份数据复现结论。
用统一的 K 线、换手、资金流与财务字段构建因子,减少口径差异带来的隐性偏差。
涨停库、连板梯队、题材热度与市场宽度共同刻画情绪周期,支撑每日复盘与次日计划。
竞价快照、全市场行情与热榜按 session 留存,支撑盘中异动与自定义监控。
不需要商务流程,注册后即可创建 Token 并开始调用。
使用用户名、邮箱与密码完成注册。账号即配额主体,同一账号下的 Token 共享额度。
每个账号最多创建 10 个 Token,可随时停用或删除。Token 只在创建时完整显示一次。
使用 Bearer、X-API-Token 或请求体 token 鉴权,响应结构保持一致。
POST https://api.mquant.com.cn/data/v1
from mq_data import MQData
client = MQData("https://api.mquant.com.cn", token="你的 Token")
rows = client.limit_list_d(trade_date="20261106", limit=100)
print(rows)